Forwards et Futures

Découvrir les fondamentaux des forwards et futures : définition d'un contrat forward et d'un contrat futures, différences entre les deux, intérêt pour les investisseurs, valorisation

Finance de marché

Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines suivants :

Quant – Trading – Structuring – Sales – Gestion de Portefeuille – Gestion des Risques Trésorier / Direction financière

 

 

Objectifs du cours

  • Définir un contrat forward et un contrat future
  • Comprendre les différences entre un contrat forward et un contrat future
  • Savoir représenter graphiquement à maturité d’un forward ou d’un future
  • Savoir évaluer l’intérêt des forwards et futures pour les investisseurs
  • Savoir valoriser les forwards et les futures

Plan du cours

Contenu du cours

  • 3 sections
  • 11 vidéos
  • 1 test d'entrainement
  • Durée totale : 1h30
1. Introduction
Vidéo 1 : Forward et Futures – Intro
2. Questions techniques
Vidéo 2 : Qu’est-ce qu’un contrat à terme dans l’univers des produits dérivés ?
Vidéo 3 : Quelle est la définition d’un Forward / Future ?
Vidéo 4 : Cas pratique – Scénario 1
Vidéo 5 : Cas pratique – Scénario 2
Vidéo 6 : Quel est l’intérêt d’un contrat Forward / Future ?
Vidéo 7 : Quel est le payoff du Forward / Future à maturité ?
Vidéo 8 : Quelle est la représentation graphique à maturité du Forward / Future ?
Vidéo 9 : Quelle est la valeur d’un contrat Forward / Future ?
Vidéo 10 : Comment déterminer la valeur du strike K à l’initiation du contrat Forward / Future ?
Vidéo 11 : Quelles sont les différences entre un Forward et un Future ?
3. Evaluation
Forwards et Futures – Evaluation

Description du cours

Les forwards et les futures sont des produits dérivés appartenant à la grande famille des contrats à terme, dont ils sont d’ailleurs les principaux représentants. Créés initialement pour les matières premières, ils sont aujourd’hui présents sur tous les marchés : commodities, Equity, FX, taux, etc. En effet, ce sont des milliards en volume qui sont échangés quotidiennement à travers les forwards et les futures.

Par conséquent, si vous souhaitez travailler en banque d’investissement, en Asset Management ou en gestion de trésorerie dans un entreprise, c’est important de maîtriser ces deux instruments.

Dans ce cours, vous découvrez les fondamentaux des forwards et des futures, sous l’angle de l’Equity. Quelle est la définition d’un contrat forward et d’un contrat future ? Quelles sont les différences entre les deux ? Quel est leur intérêt pour les investisseurs ? Comment valoriser ces instruments ?

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