Produits structurés

Produits structurés : fonctionnement, montage, valorisation, représentation graphique et cas pratique pour briller en entretien et comprendre un outil clé des marchés.

Retrouvez ce cours dans les packs suivant :

Pack Premium – Financial Markets

Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines :

Quant – Trading – Structuring – Sales – Gestion de Portefeuille – Gestion des Risques – Trésorier / Direction financière – Gestion ALM

4 sections

11 vidéos

42min

Comprendre ce qu’est un produit structuré et identifier les contextes dans lesquels il est utilisé
Maîtriser les termes clés et paramètres techniques pour analyser tout produit structuré
Identifier les différents acteurs impliqués et leurs intérêts économiques dans le montage
Analyser le montage d’un produit structuré et comprendre sa logique de construction
Valoriser un produit structuré type à partir d’un cas pratique (Airbag Note) et représenter graphiquement son payoff
S’entraîner à l’analyse critique et à la restitution orale pour réussir les questions d’entretien sur les produits structurés

Preview du cours

Plan du cours

Vidéo 2 : Qu’est-ce qu’un produit structuré ?
Vidéo 3 : Quels sont les termes et conditions d’un produit structuré ?
Vidéo 4 : Quel est l’intérêt des produits structurés ?
Vidéo 5 : Quels sont les agents qui investissent dans les produits structurés ?
Vidéo 6 : Quel est le montage d’un produit structuré ?
Vidéo 7 : Qu’est-ce que la Funding Leg et comment la calculer ?
Vidéo 8 : Exemple de montage et de valorisation d’un produit structuré : l’Airbag Note
Vidéo 9 : Illustration : Représentation graphique d’un produit structuré

Présentation du cours

Outils incontournables des métiers de structuration, de vente et de gestion, les produits structurés combinent plusieurs instruments financiers pour offrir un profil rendement/risque ajusté à différents types d’investisseurs. Derrière leur apparente complexité se cache une mécanique rigoureuse, fondée sur des logiques de couverture, de financement et d’optimisation.

Pourquoi ce cours est essentiel ?

Présents dans la majorité des entretiens en finance de marché, les produits structurés permettent aux recruteurs d’évaluer votre capacité à comprendre et expliquer un montage complexe.
La maîtrise de leur logique montre une vraie culture produits, une compréhension des instruments dérivés, et une capacité à raisonner en scénarios.
Savoir représenter un payoff, décortiquer une funding leg ou commenter les intérêts des différentes parties prenantes vous distingue clairement des profils généralistes.

Ce cours vous prépare à répondre avec précision à des questions d’entretien classiques, tout en développant une intuition professionnelle sur le fonctionnement réel des marchés.

Rosnan est diplômé de l’ESSEC et de l’ENSAE ParisTech. Il a débuté sa carrière dans les produits structurés à Londres, au sein de Commerzbank. Il a ensuite rejoint CACIB, où il a travaillé pendant cinq ans et occupé le poste de Vice President Equity Solutions en tant que Sales-Structurer. En 2020, Rosnan a créé London Fox, une plateforme de formation et de préparation aux entretiens en finance, rachetée par Training You en 2023. Depuis, il dirige l’activité Finance de marché chez Training You.

Rosnan est aujourd’hui chez TP ICAP, le plus grand courtier mondial, où il occupe les fonctions de Head of Europe (hors Suisse) & Americas, ainsi que Head of Cross-Asset Structuring au sein de la division « Solutions ».

Cours développé par un expert de la finance de marché

Diplômé en mathématiques appliqués à CentraleSupélec, Sami Guerninouche est un expert des marchés financiers, avec plus de 8 ans d’expérience en front et middle office, principalement à Londres et Paris, au sein de grandes institutions telles que JPMorgan, BNP Paribas ou Commerzbank. Il combine une forte expertise en pricing, structuration, risk management et développement d’outils quantitatifs, notamment en Python et VBA. Structuré, rigoureux et curieux, Sami se positionne aujourd’hui comme un professionnel à l’interface entre finance de marché, modélisation des risques, et développement analytique. Il apporte une valeur ajoutée directe sur les problématiques de risk strategy, de pricing complexe et d’innovation technologique appliquée aux marchés.